Volatilidad Implícita

Volatilidad implícita La volatilidad implícita es un término-opción específica. La volatilidad implícita es la medida adoptada por el mercado de la volatilidad futura de un activo subyacente. Si eso suena complicado, vamos a dividirla para usted ... Hay cuatro factores principales que afectan a un precio de opciones. Estos factores son la volatilidad, tiempo de decaimiento, probabilidad, y el interés. Los dividendos también pueden entrar en juego, pero estamos hablando de volatilidad así que vamos a permanecer en el tema. En las opciones de comercio. la volatilidad se mide y se utiliza con mayor frecuencia ya que la volatilidad histórica y volatilidad implícita. La volatilidad histórica de un activo, o de valores, es exactamente como suena ... una medida histórica de la volatilidad de un activo. Por ejemplo, si nos fijamos en la volatilidad histórica de diciembre de 2010 para US Steel (X), es 21.59. Es probablemente un poco más volátil que la población media. Significado, el precio de las acciones se movió alrededor, pero no en, oscilaciones salvajes locos. Ahora, tome AgFeed Industrias (FEED), por ejemplo. Su volatilidad histórica entre diciembre de 2010 es muy alto en 48.98. Eso significa FEED movido en grandes columpios y grandes trozos en diciembre de 2010. Mientras que la volatilidad histórica mide la volatilidad anterior de un activo o de valores en este caso ... la volatilidad implícita es la estimación del mercado de los activos subyacentes posible magnitud del movimiento en cualquier dirección. A menudo, la volatilidad implícita de una opción se utiliza como una medida de la opciones valor relativo, en lugar de su precio. La razón es que el precio de una opción depende más directamente sobre el precio de su activo subyacente. Sólo estamos arañando la superficie de lo profundo que podemos conseguir en el tema de la volatilidad implícita. Con eso dicho, seríamos negligentes si no, al menos, mencionar el papel de los modelos de valoración de opciones. Estoy seguro de que estaría de acuerdo, es importante conocer los partes de trabajo en un activo que se están negociando. El operador promedio simplemente debe saber esto, incluso si usted no utiliza activamente. Línea de fondo… Cuanto mayor sea la volatilidad implícita, más se espera que un activo para moverse. Por lo tanto, hay una mayor posibilidad de que el activo subyacente se mueve a su favor. Todo lo contrario es cierto con baja volatilidad implícita. Cuanto menor es la volatilidad implícita, se espera que la más estancado el activo a ser. Como tal, se reduce la posibilidad de que la acción se trasladará a su favor.