Spx Semanal Verticales

SPX semanal Verticales En un foro he leído, alguien sugirió una estrategia similar a la que he investigado en el pasado. Sus reglas eran simples: Vender Poner Bull 20pt Corre el jueves en el horario de apertura, que expira la próxima semana La huelga corto tiene que ser por lo menos 100 puntos en el precio spot actual Vender la vertical cuando alcanza 0,05 Destinar el 50% de su cartera para este comercio. Esta estrategia se basa en la creencia de que el SPX no se mueve más de 100 puntos en una ventana de 8 días y que vol semanal es caro. En cuanto a los últimos 15 años, me parece que esto es cierto 99,31% de las veces. Hay 26 casos de cada 3752 muestras donde el mercado bajó más de 100 puntos. Varios de ellos fueron durante la crisis en 2008, 2001, pero el período más reciente fue en octubre de 2014. Afortunadamente para esta estrategia, que no se produjo en un jueves por lo que recibió un pase de suerte. Aquí están las reglas para esta estrategia: Elijo 10 a. m. el jueves para colocar el comercio. Nótese también que el deslizamiento y comisiones también se tienen en cuenta. He probado esta estrategia desde enero 2008 hasta diciembre de 2014. Los resultados son prometedores. En general, este comercio se desempeña muy bien después de 2011. Antes de 2011, es relativamente plana. En gran parte esto se debe a que, si bien hubo vencimientos semanales, no había suficientes huelgas disponibles en esos vencimientos encontrar comercios conformes. Así que gran parte del tiempo sólo estuvo fuera del mercado, y se negocian los vencimientos mensuales. Durante este período, el accidente se produjo 2008 y mientras la estrategia tenía una gran reducción durante ese evento, en el cuadro grande lo hizo bastante bien. Pero es difícil sacar conclusiones dado que no jugó en el mercado el 75% del tiempo durante este período. Desde 2011 en adelante, el comercio realmente recoge vapor. Está entrando en un comercio cada semana por este punto. Es también durante una corrida de toros, por lo que el comercio como un viento en su espalda. Pero usted puede ver las detracciones (inferior tabla) son relativamente pequeñas. Pero ¿por qué 100 puntos? Creo que fue elegido por la razón de que el mercado casi nunca se mueve mucho en ese período de tiempo (99,31% recordar). Pero 100 puntos hoy (5% mover) es muy diferente de unos 100 puntos en 2009 (13.8% movimiento). Así que tengo que mirar también a porcentuales movimientos. Probé 4,5%, 5%, 6% y 7%. 20pt Vertical Spread 4,5% a partir del punto